ROZWÓJ KOMPETENCJI W ZAKRESIE KONTAKTÓW Z KLIENTAMI I OFEROWANIA PRODUKTÓW I USŁUG FINANSOWYCH

Cel szkolenia

Poznanie elementów procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym w świetle wymogów jakościowych i ilościowych, wraz z praktycznymi przykładami z praktyki bankowej
i ćwiczeniami, pozwalającymi utrwalić pozyskaną wiedzę.

Odbiorcy szkolenia

Kadra zarządzająca w banku, pracownicy zajmujący się zagadnieniami ryzyka operacyjnego.

Program szkolenia
1. Wprowadzenie:
- Definicja ryzyka operacyjnego
- Główne źródła ryzyka operacyjnego
- Ćwiczenie nr 1 - Przykłady zdarzeń operacyjnych oraz spoza ryzyka operacyjnego

2. Wymogi jakościowe – zasady dobrej praktyki

3. Wymogi regulacyjne – rekomendacja M GINB

- Wprowadzenie - przyczyny i podstawa prawna powstania rekomendacji
- Rekomendacje dla Rady Nadzorczej i Zarządu
- Rekomendacje dotyczące procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym
- Rekomendacje dotyczące kontroli ryzyka operacyjnego i działań zabezpieczających

4. Struktura zarządzania ryzykiem operacyjnym

5. Strategia i zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym

6. Elementy procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym

- Identyfikacja i ocena ryzyka
- Proces samooceny ryzyka
- Identyfikacja ryzyka w nowych produktach
- Ćwiczenie nr 2 - Identyfikacja ryzyka metodą samooceny.
- Pomiar i monitorowanie ryzyka
- Rodzaje strat operacyjnych objętych raportowaniem
- Problem przewidywania wielkości strat operacyjnych
- Cele raportowania strat operacyjnych
- Raportowanie, niezbędne warunki
- Sposób raportowania
- Baza danych o stratach operacyjnych
- Wskaźniki ryzyka
- Raportowanie strat operacyjnych – ćwiczenie nr 3

7. Wymogi ilościowe – wyliczanie wymogów kapitałowych
- NUK – 3 filary
- CRD - różnice
- Polskie przepisy prawa

8. Metody wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego.

 Metoda podstawowego wskaźnika (BIA)
 Metoda standardowa (TSA)
 Alternatywna metoda standardowa (ASA)
 Zaawansowane metody pomiaru (AMA)
 QIS 5
 Obliczenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego metodą BIA – ćwiczenie nr 4a, 4b
 Obliczenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego metodą TSA - ćwiczenie nr 4c, 4d

9. Sprawozdawczość COREP
- Wypełnienie sprawozdań COREP (OPR, OPR straty, OPR straty szczegóły) – ćwiczenie nr 5a, 5b, 5c

10. Metody zabezpieczania przed stratami generowanymi przez ryzyko operacyjne
11. Rola kontroli wewnętrznej w zakresie ryzyka operacyjnego
12. Podsumowanie szkolenia.